Software začínajícího burzovního obchodníka

V tomto díle našeho seriálu o základech tradingu se zaměříme na technickou stránku věci a ukážeme si, jak konkrétně zkoumat principy, kterým se v seriálu věnujeme.

Zaměříme se na problematiku obchodního software, převážně pak na program Ninja Trader, který je mezi začínajícími komoditními obchodníky oblíben. Pro simulované obchodování je totiž zcela zdarma a navíc nabízí i bezplatná, snadno dostupná historická data.

Obchodní platformy pro obchodování komoditních kontraktů prošly výrazným vývojem. Ještě před několika lety byl problém najít obchodní platformu, která by bez problémů dokázala současně pracovat s grafy, s indikátory, provádět složité výpočty, disponovala rozhraním pro zadávání obchodních příkazů, umožňovala automatické obchodování a mnoho dalšího. Pokud taková platforma existovala, pak byla pro většinu začínajících traderů finančně prakticky nedostupná.

Dnes je však situace zcela jiná. Díky konkurenci na trhu s obchodním software a mezi samotnými brokery je již nabídka dostatečně vyvážená a pestrá.

Je zřejmé, že nároky traderů na používaný software se liší podle toho, jakým způsobem obchodují. Poziční obchodníci si často vystačí s úplně nejzákladnějšími funkcemi a méně intuitivním rozhraním, intradenní obchodníci mají zcela jiné preference. V začátku obchodování je tak nejrozumnější otestovat řešení různých firem a postupně zjišťovat, které vám bude vyhovovat nejvíce. Z tohoto pohledu není rozumné investovat v začátcích studia obchodování větší peníze právě do software, neboť spousta kvalitních řešení je dnes zdarma a většina obchodníků zjistí až časem, jaký software skutečně pro své obchodování potřebuje.

Pokud si chcete komoditní trhy osahat, můžeme doporučit začít s platformou, která se jmenuje NinjaTrader (www.ninjatrader.com). Tu výrobce poskytuje pro simulované obchodování zdarma (komerční licence se platí v okamžiku, kdy přes software odesílá trader ostré příkazy na burzu) a může tak jít o zajímavý startovací nástroj pro osahání prostředí komoditního burzovního obchodování.

V následujícím popisu si právě na platformě NinjaTrader ukážeme, čím může dnes kvalitní obchodní platforma disponovat. Za obecné minimum lze považovat většinu z těchto funkcí:

On-line škola tradingu na serveru Měšec.cz

Server Měšec.cz vám přináší kompletní, sofistikované a vysoce praktické on-line kurzy obchodování na burze pro úplné nováčky a začátečníky, koncipované jako Finančníkovu on-line školu tradingu.

  • Pohodlná práce s grafy.
  • Široká škála dostupných obchodních indikátorů
  • Možnost zadávání obchodních příkazů z grafu nebo DOMu.
  • Možnost pracovat v simulovaném režimu obchodování.
  • Bezplatná data pro Market Replay (přehrávání historických grafů).
  • Možnost programovat vlastní indikátory a strategie.
  • Funkce pro testy a optimalizaci obchodních strategií a mnoho dalšího.

Práce s grafy a grafickými nástroji

Obchodní platforma by měla nabízet nejen pohodlí a jednoduchost při práci s grafy, ale také všechny potřebné nástroje pro vybraný obchodní styl. Většina moderních obchodních platforem dostupných na trhu je však již dostatečně pokročilá jak z hlediska možností práce s grafem, tak dostupnými nástroji.

Zejména pro intradenní obchodování tak nejsou úplně ideální platformy, které nabízí některé brokerské společnosti a které běží v prostředí webových prohlížečů. Takové platformy jsou často pomalé a nabízejí jen minimální možnosti práce s grafy a indikátory a současně nenabízí prakticky žádnou z výše zmíněných funkcí.

Platforma by v ideálním případě měla nabízet různé typy grafů, nastavitelné měřítko grafu (časové, alternativní) a měla by disponovat nástroji pro kreslení do grafu.


Autor: Finančník.cz

Přehled nástrojů pro práci s grafem v platformě NinjaTrader. Jedná se o typického zástupce moderní obchodní platformy s mnoha pokročilými funkcemi a rozmanitými možnostmi nastavení.


Autor: Finančník.cz

Ukázka možnosti práce s obchodními indikátory v platformě NinjaTrader. Každá trochu lepší obchodní platforma by měla nabízet podobnou analýzu grafů s pomocí indikátorů.

Práce s obchodními příkazy

Především u rychlého intradenního obchodování je nesmírně důležité, aby platforma nabízela rozhraní pro pohodlné a přesné zadávání obchodních příkazů, včetně automatického zadávání stop-lossů a profit-targetů. Většina alespoň trochu lepších obchodních platforem již dnes nabízí současně možnost obchodovat pomocí rozhraní Trading DOM, ale také přímo z cenového grafu.


Autor: Finančník.cz

Ukázka trading DOMu v platformě NinjaTrader,.

Platforma NinjaTrader nabízí možnost rychlé práce s obchodními příkazy a současně také možnost využívat různé „příkazové strategie“ v podobě předdefinování automatického umístění ochranného příkazu stop-loss, příkazů pro výběr zisků (profit-target) apod. V ukázce výše jsme na simulovaném účtu nakoupili 2 kontrakty na komoditním trhu E-mini S&P 500 za cenu 1494.50. Trh se aktuálně obchoduje za cenu 1493.75, což představuje aktuální otevřenou ztrátu 75 dolarů. Ochranný příkaz stop-loss je umístěn na ceně 1493.00. Příkaz profit-target pro první kontrakt je umístěn na ceně 1495.00 a pro druhý pak na ceně 1496.00. V případě zasažení prvního příkazu profit-target platforma automaticky upraví velikost ochranného příkazu stop-loss na 1 kontrakt. V případě rychlého uzavření pozice tlačítkem Close platforma automaticky uzavře otevřené pozice a odstraní všechny ostatní příkazy. DOM umožňuje kdykoliv příkazy podle potřeby upravovat, přidávat nebo odebírat.


Autor: Finančník.cz

Vizuálně orientovaní obchodníci dnes čím dál častěji vyhledávají možnost přímého obchodování z grafu, které se stává standardní součástí většiny obchodních platforem. Na ukázce je zobrazen 15minutový graf komoditního futures trhu E-mini S&P 500. Příkazy je možné libovolně upravovat také přímo na grafu. Změny se projeví také v DOMu.


Autor: Finančník.cz

Ukázka situace v okamžiku, kdy byl zasažen první profit-target na ceně 1495.00. Software automaticky upravil velikost zbývajícího ochranného příkazu stop-loss na 1 kontrakt.

Dostupnost historických dat

V případě burzovního obchodování jsou historické ceny trhů poskytovány burzami.  Malí obchodníci však nezískávají ceny přímo od burzy, ale skrz různé technologické prostředníky – například specializované poskytovatele dat či brokery. Platforma by měla v ideálním případě nabízet možnost připojení k různým datovým zdrojům a brokerům. To dává obchodníkovi jistou volnost ve výběru vhodné brokerské společnosti a také odpovídající kvality dat. Rozdíly v kvalitě nebývají mezi poskytovateli příliš výrazné, avšak občas se u některých poskytovatelů může lišit, stejně tak jako poskytovaná hloubka historie dat a zaměření na podporované trhy.

V případě trhů obchodovaných na burze není běžné, aby byla v programech k dispozici živá intradenní data zdarma, neboť za ty si burzy nechávají platit (ať již koncovými tradery, nebo brokery, kteří je pak mohou zdarma poskytovat svým klientům). Ovšem standardem se i v případě komoditních trhů stávají historická data, která jsou v řadě software bezplatně k dispozici. Opět jde o funkci, která je zejména při seznamování s trhy důležitá.

NinjaTrader například zpřístupňuje uživatelům historická data mnoha trhů zdarma ke stažení prostřednictvím správce stahování přímo v obchodní platformě.


Autor: Finančník.cz

Prostřednictvím správce historických dat si můžeme například stáhnout intradenní minutová data pro komoditní futures trh DAX (FDAX) za období 1. 3. 2013 až 15. 3. 2013.

Další možností je také připojení na datový zdroj společnosti Yahoo. Yahoo poskytuje historická denní data mnoha akciových i futures titulů.


Autor: Finančník.cz

V platformě Ninja Trader je k dispozici možnost napojení na různé datové zdroje.

Další z funkcí, kterou ocení zejména začínající obchodníci, je tzv. Market Replay. Jde o nástroj pro přehrávání historických dat s možností simulovaného obchodování. Obchodník si díky této funkci může s různou rychlostí přehrávat libovolná data z dostupné historie trhu a testovat si své obchodní přístupy i v době, kdy je například burza zavřená.


Autor: Finančník.cz

Ukázka přehrávání stažených intradenních dat trhu FDAX (komoditní trh pro německý akciový index DAX). Vykreslování grafu lze podle potřeby zrychlovat, zastavovat, přetáčet zpět a vpřed apod. Tato funkce je velmi užitečná např. pro nácvik vstupů a výstupů v konkrétních situacích.

Evidence, logy a reporty

Obchodní platforma by měla být schopna zaznamenat prováděnou činnost, a to především z hlediska samotného obchodování. Nejdůležitější funkcí je v tomto případě logování použitých obchodních příkazů pro pozdější kontrolu. Užitečným pomocníkem je také podrobný výstup, který představuje souhrn výkonnosti obchodování v rámci vybraného účtu v platformě.


Autor: Finančník.cz

Ukázka podrobné statistiky v programu NinjaTrader, kterou program vytváří pro libovolný styl obchodování – ruční i automatický. Obchodník má tak k dispozici podrobné záznamy, se kterými může dále pracovat například při vyhodnocování své výkonnosti.

Flexibilita

Důležitou funkcí kvalitní obchodní platformy je možnost vytváření vlastních doplňků v podobě indikátorů a obchodních strategií. Softwary se v tomto ohledu liší především použitým programovacím jazykem. Některé programy disponují vlastním skriptovacím jazykem, který může být srozumitelnější pro začínající uživatele, ale méně flexibilní, jiné vsázejí na standardní jazyky typu C#.


Autor: Finančník.cz

Programový kód ukázkové strategie dodávané spolu s platformou NinjaTrader. Ukázka slouží především ke studijním účelům a pro seznámení se se strukturou kódu strategie v platformě.

V této kapitole jsme pro ukázky použili program NinjaTrader, který je mezi začínajícími komoditními obchodníky dnes hodně oblíbený. Hlavní důvod je nepochybně licenční politika výrobce software, který jej poskytuje pro neomezené testování zdarma, přičemž platforma se svými funkcemi může rovnat i dražším konkurentům. Zejména s ohledem na cenu jde tak o řešení, se kterým může být zajímavé začít burzovní trhy osahávat.

Další oblíbené obchodní platformy

Pochopitelně, že existuje celá řada dalších software, které jsou pro burzovní obchodování oblíbené. Výběr konkrétní platformy skutečně závisí především na osobních preferencích a požadavcích, které by platforma měla splňovat. Mezi naše další tipy patří:

Sierra Chart – www.sierrachart.com

Nenáročná platforma vhodná jak pro poziční, spreadové i rychlé intradenní obchodování. Sierra Chart nabízí samozřejmě rozsáhlé možnosti pro práci s grafy a indikátory, obchodování z grafů nebo z DOMu. Nechybí ani funkce Market Replay a možnost tvorby vlastních obchodních strategií a indikátorů pomocí tzv. spreadsheets.

cestovko

MultiCharts – www.multicharts.com

Platforma zajímavá zejména pro programátory automatizovaných obchodních systémů. MultiCharts nabízí také pokročilé možnosti pro práci s grafy a indikátory, velmi rychlý automatický backtest s velmi komplexním reportem, Market Replay a Market Scanner funkce pro automatizované obchodování. Součástí jsou také rozmanité možnosti optimalizace. MultiCharts nabízí 30denní trial verzi na vyzkoušení dostupných funkcí.

Existuje celá řada dalších obchodních platforem, jejich popis by vydal na stovku podobných článků. Zde zmíněné patří určitě mezi špičková řešení, vyhledávaná mnoha obchodníky s nejrůznějším zaměřením.

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 31. 5. 2013 7:20