RSI - silný nástroj k bohatým ziskům

Indikátory jsou dalším velmi oblíbeným nástrojem technické analýzy. Indikátorů existují stovky, ale pouze pár desítek z nich prověřil čas a ukázal jejich spolehlivost v dlouhodobém horizontu trhů. Jakým způsobem indikátorů využívat k dosažení zisků?

Co indikátory jsou?

Indikátory jsou samostatné „mini-grafy“, které zobrazují určité oscilační křivky. Grafy indikátorů bývají většinou umístěny pod hlavním grafem trhu a jejich hodnoty přímo korespondují s grafem trhu.

RSI I.

Ukázka indikátoru CCI zobrazeného pod grafem trhu. Jedná se o jeden z mnoha indikátorů.

Indikátory pak fungují na základě matematických formulí. V dobách, kdy byla počítačová technika ještě v plenkách, se musely aktuální hodnoty každé nové úsečky na grafu počítat ručně. Takové doby jsou naštěstí tytam a stejnou práci dnes zvládá každý alespoň trošičku slušnější analytický program. Dokonce i na internetu je možné nalézt stovky stránek, kde si můžeme zdarma zobrazit aktuální grafy akciových, komoditních nebo forex trhů a nechat si u grafu zobrazit i některý z indikátorů.

To je tedy stručný úvod k indikátorům a nyní se rovnou pojďme podívat na první z nich – takzvaný RSI – Relative Strenght Index (Index relativní síly).

Co je RSI?

Za autora indikátoru je obecně považován obchodník J. W. Wilder junior, který RSI vytvořil jakožto způsob měření síly v trhu (strenght = angl. síla). V případě RSI indikátoru pracujeme s oblastí o rozsahu 0 – 100. Základní ideou indikátoru je měřit, kdy je trh z relativního pohledu překoupen (overbought), nebo naopak přeprodán (oversold).

Trh je považován za překoupený, kdykoliv se křivka RSI indikátoru nachází nad úrovní 80, a naopak za přeprodaný trh je považován takový, kdy se křivka RSI indikátoru nachází pod oblastí 20.

RSI II.

Ukázka indikátoru RSI.

Indikátor RSI má za sebou opět již poměrně dlouhou existenci (několik desetiletí) a je oblíbený převážně pro svoji naprostou jednoduchost a spolehlivost. Indikátor velmi dobře funguje ve všech trzích i ve všech časových intervalech – stejně často se používá při intradenním obchodování na 5 minutových grafech, jako při pozičním obchodování na denních grafech… V obchodnickém světě dnes již snad ani neexistuje software, který by v sobě neměl RSI indikátor zabudovaný.

Výpočet indikátoru RSI

Pro výpočet indikátoru potřebujeme jedinou proměnnou, a tou je perioda, kterou budeme pro výpočet používat. Periodou se opět myslí množství posledních úseček na grafu. Perioda 14 bude tedy při používání 5 minutových grafů vypočítávat RSI hodnoty na základě posledních 14ti pětiminutových úseček, perioda 14 na denním grafu bude hodnoty RSI vypočítávat na základě posledních čtrnácti obchodních dnů.

Vzorec pro výpočet RSI indikátoru je následující:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)
RS = (průměrný počet úseček, které uzavřely výše než předchozí úsečka) / (průměrná počet úseček, které uzavřely níže než předchozí úsečka)

Pokud bychom tedy chtěli dostat aktuální hodnotu RSI s periodou řekněme 14, pak bychom museli postupovat následovně:

  1. Spočítat, kolik z posledních 14ti úseček mělo close výše než close předchozí úsečky; toto číslo vydělit čtrnácti.
  2. Spočítat, kolik z posledních 14ti úseček mělo close níže než close předchozí úsečky; toto číslo opět vydělit čtrnácti.
  3. Hodnotu z bodu jedna vydělit hodnotou z bodu dva, čímž získáme hodnotu RS.
  4. Vypočíst aktuální RSI jako 100 – 100 / (1 + RS); jako výsledek získáme hodnotu v rozmezí 0–100.

Opět ale není nutné, abyste cokoli počítali – takové věci za vás udělá potřebný software.

Jak RSI indikátor používat?

Existuje celá řada využití a používání RSI indikátoru. Základní způsob je ale samozřejmě již zmíněný nákup v případě, kdy RSI křivka překročí hodnotu 20 směrem nahoru nebo prodej v případě, kdy RSI křivka překročí hodnotu 80 směrem dolu (někteří obchodníci používají hodnoty 30 a 70 – je třeba vyzkoušet, jaké hodnoty komu nejlépe vyhovují).

Je nutné podotknout velmi podstatnou věc – signály jsou považovány za platné až v momentě, kdy cena přeprodané/pře­koupené rozmezí opět opustí! To znamená, pokud zvažujete například nákup nějaké akcie a používáte RSI indikátor pro vhodnější načasování, pak vyčkáte momentu, kdy se RSI indikátor bude nacházet pod 20 %. Nyní však ještě nakupovat nebudete. Vyčkáte, až se indikátor z oblasti pod 20 % dostane zpět nad 20 % – teprve v tento moment je možné považovat nákupní signál RSI indikátoru za právoplatný.

Pro prodej (nebo otevírání krátkých pozic) pak pochopitelně funguje opačná analogie – vyčkáváme, dokud křivka RSI indikátoru nepřesáhne hodnotu 80 %. V takovém momentě zbystříme pozornost a do pozice vstupujeme, až pokud trh opět klesne zpět pod hodnotu 80 %.

Zde je ukázka několika obchodů s použitím RSI indikátoru:

RSI III.
RSI IV.

Jak tedy vidíte, RSI indikátor je velmi silný nástroj technické analýzy. Mnoho obchodníků dokáže pouze s tímto indikátorem dosahovat velmi slušných obchodních výsledků – a není žádný důvod, proč by tomu v případě vašeho obchodování mělo být jinak.

Autor je vydavatelem a redaktorem serveru Finančník.cz a vicepresidentem České a Slovenské asociace technické analýzy TASOCS.

Anketa

Využíváte v obchodování indikátor RSI?

4 názory Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 8. 11. 2012 17:15