Jak snížit riziko při intradenním obchodování?

Jak významně snížit riziko intradenních obchodů? Pomocí nižšího timeframe. Poradíme, jak na to.

V předcházejícím díle jsme si ukázali, jak začít vytvářet intradenní obchodní systém z pohledu vyššího timeframe. V tomto díle se s vámi chci podělit o několik tipů, jak hrubý plán zpřesňovat o konkrétní vstupy.

Pokud jste na vyšších timeframe vašeho trhu identifikovali určité tendence, které se v trhu opakují, je možné je dále rozvíjet s použitím nižších časových rámců a vytvořit si konkrétní pravidla pro úspěšné intradenní obchodování.

Nižší timeframe pro přesnější časování a lepší řízení rizika

Určitě je možné obchodovat pouze na vyšších timeframe a mnoho obchodníků tak činí. Ovšem je třeba počítat s adekvátním risk managementem, kde zejména ve futures může být nutné riskovat na obchod i stovky dolarů na jeden kontrakt. Pokud se podíváme na oblast vstupu skrz nižší timeframe, můžeme často tento risk výrazně snížit. A to je hlavní důvod, proč mnoho intradenních obchodníků nižší timeframe používá.

Pojďme se tedy konkrétně podívat na ukázky, jak hledat edge na nižším timeframe.

Jak hledat edge na nižším timeframe?

Připomenu, že předtím, než začnu hledat vstupy na nižším timeframe, mám vždy připravené základní hypotézy, jak bych mohl trh daný den obchodovat (viz článek Jak studovat trhy a vydělat?). Zajímají mne oblasti, kde mohu očekávat zvýšenou aktivitu ostatních obchodníků, pochopitelně ve spojení s dalšími pravděpodobnostmi vycházejícími ze studia daného trhu.

12.7.2013 (po kterém připravuji tento článek) jsem před pátečním obchodování viděl v trhu e-mini Russell 2000 (futures na akciový index) následující obrázek:

Z něho vnímám, že:

  • Trh dlouhodobě roste.
  • Aktuálně se celé dvě noční seance a jednu denní seanci obchoduje v jasně definovaném pásmu, jehož hrany jsem vyznačil modrými linkami.

Ze sledování trhů vím, že právě uvedené oblasti budou přitahovat mnoho dalších obchodníků a je tak velká šance, že trhy budou na dané oblasti reagovat.

Jelikož se trhy obchodují v dlouhodobém uptrendu, představuje z mé zkušenosti nejkonzervativnější strategii vstup long v uvedených oblastech. Po otevření trhů tak mohu čekat na dva scénáře:

  • Až trh doklesá ke spodní modré vyznačené lince (cena 1025), nebo 
  • až se bude obchodovat minimálně na ceně cca 1035 a ze shora otestuje horní linku na úrovni 1031.5.

V reálu pracuji ještě s dalšími scénáři, ovšem pro srozumitelnost tohoto článku pojďme rozvíjet jen tyto nejkonzervativnější možné vstupy, jenž jsou obchodovány s hlavním trendem.

Pojďme se podívat na intradenní průběh trhu a možné obchodní příležitosti:

Na screenshotu je vidět, že trh e-mini Russell 2000 v pátek 12. 7. 2013 otevřel blízko horní vyznačené oblasti (to znamená horní hrany zakresleného kanálu) a v průběhu dne tuto úroveň několikrát testoval.

Práce intradenního obchodníka pak spočívá ve vyčkávání na jemné situace vstupů, které má natestované a ví, že jejich obchodování přináší z dlouhodobého pohledu profity. 

Cest, jak intradenně vstupovat, je skutečně celá řada. Pokud budete pracovat s S/R úrovněmi podobně, jako to dělám například já, bude mít na výběr dva základní obchodní směry:

  • Obchodování breakoutů (průrazů)
  • Obchodování odrazů

Opět se nedá říct, že by jeden směr byl lepší než druhý, ovšem je dobré se  - alespoň z počátku – specializovat jen na jeden.

Breakout intradenní obchodníci budou aktivní hodně v oblasti „1“ – cena proráží silnou S/R úroveň, což je příležitost ke vstupu. Takové průrazy často bývají volatilní a trh se snaží „setřást“ obchodníky s menšími stop-lossy. Většinou je tak třeba pracovat s vyšším riskem, což byl i případ této situace.

Sám se zaměřuji na obchodování odrazů od S/R úrovní a pro základ vstupů používám nejsilnější základní cenové patterny, jejichž popis můžete najít na mnoha internetových stránkách (anglický popis je například k dispozici zde http://stockcharts.com/hel­p/doku.php?id=chart_school:char­t_analysis:chart_patterns

Zcela typický vstup do pozice by tak pro mne byl bod 3, reprezentující ukázkovou formaci „dvojité dno“. Trh nejprve klesal k silné S/R úrovni, od ní se odrazil (bod 2), následně trochu povyrostl, aby se pokusil prorazit úroveň ještě jednou. Pokud se mu to nepovede a v trhu vnímám příliv nových nakupujících (např. skrz rostoucí úsečku, nebo ještě lépe skrz orderflow kdy sleduji tok nákupních a prodejních příkazů), vstupuji s nimi do dlouhé pozice.

Jak zvýšit úspěšnost?

Pochopitelně, že úspěšnost patternu lze postupně zvyšovat. Sám používám ještě následující taktiky:

Intermarket analýzu: Sleduji, co konkrétně dělají další silně korelující trhy v bodě 3. Pokud v daný moment vnímám v ostatních korelujících trzích sílu (tj. obchodují se například výše), je to další indicie toho, že trh může z daného bodu růst a S/R úroveň obchod podrží. 

Tzv. sentiment indikátory poskytující obraz o trhu jako celku. Toto by samo o sobě mohlo být tématem na celý článek, takže jen velmi zkráceně. Pokud obchoduji intradenně akciový index, zajímá mě, jak se daný den obchodují také akcie, ze kterých jsou indexy skládány. Existují nástroje, které nám ukazují, zda-li akcie spíš rostou, nebo spíše klesají. Pokud na akciovém indexu vstupuji do dlouhé pozice samozřejmě potřebuji vidět, že akcie jako celek spíše rostou.

Vidíte, že intradenní obchodování skutečně představuje sestavování „skládačky“, kdy k sobě spojujeme prvky zvyšující pravděpodobnost úspěšnosti našeho vstupu.

Úspěšný trading opravdu nemusí být o moc komplikovanější, protože v konečném důsledku je každý vstup jen určitý „tip“, kam se trhy vydají. O skutečných profitech tak rozhoduje zejména řízení naší pozice a celkový risk management, ke kterému se dostaneme v příštím díle seriálu.

Ovšem abyste mohli dostat pod kontrolu trade a risk management, musíte vědět, co vlastně v trzích děláte. Proto je důležité naučit se dobře rozpoznávat situace, ve kterých vstupujeme, a obchodovat pak konzistentně podle plánu. Obchodování reverzních cenových patternů na nižších časových rámcích na silných S/R úrovních do směru hlavního trendu může být z mé zkušenosti jednoznačně dobrý směr, jak intradenní obchodování z počátku uchopit.

1 názor Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 27. 9. 2013 17:20