Jak proměnit 10 000 USD na milion

V dnešním díle seriálu o technické analýze si povíme o dalším praktickém nástroji technické analýzy trhů – indikátoru vyvinutém a používaném proslulým obchodníkem Larry Williamsem, indikátoru s názvem Williams %R. S jeho pomocí vydělal tento pán dvakrát jeden milion dolarů za jeden rok.

Indikátor Williams Percent %R je snadno dostupný a zobrazitelný v mnoha analytických programech. Byl vyvinut Larrym Williamsem již před více jak dvěma desetiletími a s oblibou je dodnes hojně využíván akciovými i komoditními obchodníky po celém světě.

Sám Larry Williams používal tento indikátor při své první účasti na komoditním šampionátu – kdy poprvé proměnil 10 000 USD do více jak 1 miliónu za jediný rok (o několik let později pak svůj úspěch na základě kritiky nedůvěřivců ještě jednou zopakoval a opět proměnil 10 000 USD do více jak 1,1 miliónu za necelých 12 měsíců).

Zobrazení indikátoru %R

Jak již bylo zmíněno, indikátor zobrazuje mnoho analytických programů a téměř vždy jej najdete pod zkratkou %R. Indikátor bývá zobrazený ve formě samostatného grafu a je tvořen jednoduchou linkou pohybující se mezi hodnotami 0 a 100.

R1 - technická analýza

Ukázka indikátoru %R.

Indikátor pracuje na základě matematické formule, která k výpočtu používá hodnoty z několika posledních obchodních dnů. Standardně se indikátor používá s nastavením na hodnotě 14 (tj. indikátor je zobrazován na základě dat posledních 14 obchodních dnů). Někteří obchodníci také s oblibou používají hodnotu 10.

R2 - technická analýza

Indikátor %R zobrazený spolu s grafem trhu. Graf indikátoru %R bývá většinou zobrazený jako samostatný graf pod grafem trhu.

U indikátoru %R se nastavuje pouze počet předchozích obchodních dnů, z jejichž hodnot má být indikátor vypočítáván.

Používání indikátoru %R

Indikátor Williams %R pracuje podobně jako indikátor RSI, o kterém již byla v našem seriálu řeč. Hodnoty v rozmezí 80 – 100 znamenají PŘEKOUPENÝ trh a dávají nám tak signál k prodeji (otevření krátké pozice). Hodnoty v rozmezí 0–20 naopak znamenají PŘEPRODANÝ trh a dávají nám signál k nákupu (otevření dlouhé pozice). To znamená, že kdykoliv se trh nachází pod úrovní 20, čekáme na moment, kdy indikátor hodnotu 20 překročí směrem vzhůru – což považujeme za signál k nákupu. A naopak, kdykoliv se trh nachází nad úrovní 80, čekáme na moment, kdy indikátor hodnotu 80 překročí směrem dolů, což považujeme za signál k prodeji.

R3 - technická analýza

Šipky v grafu ukazují signály ke vstupu do pozice na základě indikátoru %R. Šipky jsou generovány na základě překročení překoupené/pře­prodané oblasti.

Podstatná je však zde ještě jedna skutečnost: signály bychom vždy měli brát jen do směru viditelného trendu. To tedy znamená, že vstupovat do dlouhé pozice (nakupovat) na základě indikátoru %R bychom měli pouze v případě jasně viditelného býčího trendu a vstupovat do krátké pozice (prodávat, shortovat) na základě %R indikátoru pouze v případě jasně viditelného medvědího trendu.

Abychom lépe rozpoznali případný trend a jeho momentální směr, můžeme použít jednoduchý klouzavý průměr, a to s vyšším nastavením – např. od 50 více (o klouzavých průměrech jsme v našem seriálu již též hovořili).

R4 - technická analýza

Signály generované indikátorem %R bychom měli brát pouze do potvrzeného trendu. Trend si můžeme snadněji zobrazit například s použitím jednoduchého klouzavého průměru. V případě grafu na obrázku bychom tedy exekuovali pouze signály vygenerované indikátorem %R na začátku října (OCT 2003). Oba signály by nás tak spolehlivě dostaly do pohybu, ze kterého by bylo možné získat až 5000 USD na 1 kontrakt.

Závěrem

Jako každý indikátor, i Williamsův %R může být velmi účinným nástrojem při analýze trhů. Každý, kdo se věnuje tomuto indikátoru více, by rozhodně měl být schopen si jej „ochočit“ a zvýšit tak úspěšnost svých obchodů. Pokud dokáže na %R indikátoru vydělávat samotný Larry Williams, není jediný důvod, proč bychom neměli i my. Indikátor %R by pak neměl být kombinovaný s RSI nebo Stochastics – jedná se o velmi podobné indikátory.

Autor je vydavatelem a redaktorem serveru Finančník.cz a vicepresidentem České a Slovenské asociace technické analýzy TASOCS.

Anketa

Využíváte indikátor Williams %R při obchodování?

11 názorů Vstoupit do diskuse
poslední názor přidán 28. 6. 2007 9:52